Fibonacci Trading: guida (avanzata) completa alla comprensione e all’uso

Pubblicato da Marco Belcastro il

Ti dirò…

Non è propriamente giusto chiamarlo “Fibonacci trading” perché questa nomenclatura ci lascia sottintendere che possa rappresentare uno stile di trading in sé per sé…ma le cose non stanno esattamente così!

Il Fibonacci trading non rappresenta una metodologia analitica a sé stante.

Il Fibonacci trading rappresenta piuttosto una considerazione addizionale che determina un incremento del proprio vantaggio statistico…

Perciò è molto importante capirlo per poterlo implementare alla propria strategia operativa.

Il Fibonacci trading è dunque una semplice confluenza aggiuntiva.

All’atto pratico questa considerazione in più si fa con lo strumento di Fibonacci che è un INDICATORE PREDITTIVO, in grado di valutarci oggettivamente l’andamento del mercato e di conseguenza in grado di fornirci delle previsioni probabilistiche in merito a fino dove più o meno il prezzo vuole prendersi un respiro prima di continuare la corsa nella sua abituale direzione (e non solo…).

Contestualizziamo un attimo gli indicatori prima di continuare, così ti rimane impresso in testa un quadretto molto schematico, chiaro e indubbiamente d’aiuto.

Ci sono tendenzialmente 2 tipologie di indicatori che possiamo applicare a grafico per costruire il nostro scenario probabilistico e sono:

  1. REACTIVE (reattivi) o LAGGING.
  2. PREDICTIVE (predittivi) o LEADING.

I reattivi si suddividono a loro volta in: 1) trend following e 2) oscillatori.

Dunque, innanzitutto se volessimo dare una definizione di indicatore allora sarebbe: strumento matematico che ci permette di analizzare il comportamento del prezzo di un determinato asset.

I predittivi ci aiutano a STIMARE il futuro andamento dei prezzi e vengono definiti anche “leading”, dall’inglese “to lead”, proprio perché ci guidano, ci fanno strada nella valutazione di un asset. Stanno avanti rispetto al prezzo.

I reattivi invece ci forniscono una diversa interpretazione dell’andamento del prezzo nell’istante in cui stiamo osservando il grafico, quindi non ci aiutano a fare nessuna previsione. Sono di fatto reattivi, statici. E vengono anche chiamati “lagging”, dall’inglese “to lag”, proprio perché “laggano” come i videogiochi, ovvero restano indietro rispetto al prezzo e non davanti come i predittivi.

Onde di Elliot e Fibonacci sono per l’appunto degli indicatori predittivi.

Detto questo, direi che abbiamo introdotto a dovere l’argomento di oggi e direi anche che possiamo partire con le cose serie a cannone…

>>> Cos’è il metodo Fibonacci?

Dunque, per capire esaurientemente il “metodo” Fibonacci dobbiamo partire da Elliot…

Elliot è stato uno di quei pochi traders a scrivere la storia della finanza…me ne vengono in mente veramente pochissimi altri…tipo Gann (che introdusse la valutazione oggettiva del fattore temporale) e Wyckoff (che codificò le manipolazioni istituzionali).

La teoria delle onde di Elliot fu, per l’appunto, uno dei più decisivi contributi all’analisi tecnica che, di fatto, la ribaltarono da capo a piedi…segnò una svolta nella comprensione profonda delle dinamiche dei mercati…e grazie ad essa si passò effettivamente da una visione in bianco e nero ad una visione a colori.

Prima i mercati non sembravano avere una logica…ora ce l’avevano eccome! Era finalmente tutto chiaro: il mercato si muove A ONDE!

Queste onde non sono chiaramente tutte uguali, ma posseggono diversa intensità e frequenza e per questo motivo abbiamo una distinzione tra ONDE IMPULSIVE e ONDE CORRETTIVE.

Da cui ne ricaviamo la nozione più significativa e impattante per una visione previsionale dell’andamento dei prezzi: il mercato è una complessa successione di IMPULSI E RITRACCIAMENTI.

Non ci serve andare troppo a fondo nella teoria delle Elliot Waves per capire dov’è che fu importante infilarci Fibonacci…

Se il mercato è una successione di onde, ovvero di impulsi e ritracciamenti, allora possiamo probabilisticamente prevedere dove i ritracciamenti si andranno ad arrestare prima di una ripartenza impulsiva nella stessa direzione dell’impulso precedente!

Come? Usando i ritracciamenti di Fibonacci per scomporre e valutare l’impulso, sulla base del quale si svilupperà l’immediato successivo ritracciamento.

Chiaramente è tutta una semplice visione PROBABILISTICA…nulla di certo e garantito…altrimenti tutti i traders sarebbero ricchi e nessuno perderebbe denaro…

Inoltre un trend ha il 66% di probabilità di continuare nella sua direzione e sulla base di questa situazione statisticamente favorevole possiamo aggiungerci Fibonacci al solo scopo di incrementare ulteriormente il vantaggio statistico di andare a profitto.

Motivo per il quale avrai sicuramente sentito questa importante espressione: “the trend is your friend” ovvero “il trend è tuo amico”, il che significa: “trada a favore di trend piuttosto che contro perché la matematica è dalla tua!”.

Ciò non significa che sia vietato tradare a sfavore di trend perché io per esempio lo faccio per spremere ancora di più il mercato…il punto è che bisogna saperlo fare e sinceramente lo si impara con l’esperienza, perciò ai neofiti è molto consigliato all’inizio di tradare solo a favore per non complicarsi inutilmente la vita…

“Ma se è così semplice allora comincio subito e non mi servono i corsi!”

Beh un altro importante punto è che non è per niente facile identificare una tendenza e soprattutto tradarla…bisogna conoscere la struttura di mercato, la frattalità, la dominance, la price action e bisogna anche saper fare analisi multi time-frame.

Quindi alla faccia della passeggiata!

Direi che avendo un attimo contestualizzato Fibonacci possiamo passare ad analizzarlo partendo dalle sue origini fino ad arrivare al trading…

>>> La storia di Fibonacci fino al nesso col nostro amico trading

Siamo nel Medioevo e un signore (il più grande e rinomato matematico del tempo) di nome Leonardo di Pisa, detto “il Fibonacci”, scopre una successione di numeri molto particolare…che venne chiamata in suo onore: sequenza di Fibonacci.

In che cosa consiste?

La regola di costruzione di questa sequenza è che ogni numero successivo è somma dei 2 precedenti.

Costruiamola…

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, (…)

Ce ne frega qualcosa di questa successione?

In realtà poco perché ciò che matematicamente fu impressionante è il fatto che il rapporto tra ogni numero e il suo successivo TENDE ad un numero molto caratteristico.

Scopriamolo…

1:1 = 1

1:2 = 0.5

2:3 = 0.6666666666666667

3:5 = 0.6

5:8 = 0.625

8:13 = 0.6153846153846154

13:21 = 0.619047619047619

21:34 = 0.6176470588235294

34:55 = 0.6181818181818182

55:89 = 0.6179775280898876

89:144 = 0.6180555555555556

144:233 = 0.6180257510729614

233:377 = 0.6180371352785146

377:610 = 0.6180327868852459

610:987 = 0.6180344478216819

987:1597 = 0.6180338134001252

1597:2584 = 0.6180340557275542

2584:4181 = 0.6180339631667065

(…)

Che cosa noti?

Cos’è che ricorre e che va pian piano sempre più a delinearsi?

Esatto, bravissimo…proprio quello!

C’è un numero che mano a mano diventa sempre più ciclico, ovvero lo 0,618 o 61.8%.

Definito come coefficiente aureo o numero aureo o rapporto aureo…insomma qualcosa di aureo!

Prima di spiegare il nesso tra questo numero e il trading dobbiamo andare a estrapolarne un altro…

Devi sapere che un altro nome che viene dato allo 0,618 è SMALL “PHI” (la lettera greca che si pronuncia “fi” e che non penso ci sia sulla tastiera quindi accontentiamoci di inquadrarla in questo modo rude, ma efficace…).

Il che è importante perché se c’è uno small ci sarà anche un big…e infatti c’è ed è praticamente l’opposto dello small e si estrapola sempre dalla sequenza di Fibonacci facendo il rapporto questa volta tra ogni numero e il suo precedente al posto del successivo…andiamo a scoprirlo…

1:1 = 1

2:1 = 2

3:2 = 1.5

5:3 = 1.666666666666667

8:5 = 1.6

13:8 = 1.625

21:13 = 1.615384615384615

34:21 = 1.619047619047619

55:34 = 1.617647058823529

89:55 = 1.618181818181818

144:89 = 1.617977528089888

233:144 = 1.618055555555556

377:233 = 1.618025751072961

610:377 = 1.618037135278515

987:610 = 1.618032786885246

1597:987 = 1.618034447821682

2584:1597 = 1.618033813400125

4181:2584 = 1.618034055727554

(…)

Ora chi è che ricorre?

Bravo…troppo facile adesso…oramai hai capito il giochino…è il 1.618 o 161.8%…il nostro BIG “PHI”.

Chiaramente Fibonacci, essendo vissuto nel Medioevo, non teorizzò la sua sequenza aurea sapendo che un giorno si sarebbe potuta anche applicare alla finanza…

Diciamo che fu Elliot colui che trovò questo nesso ed introdusse il Fibonacci Trading nell’ambito finanziario. Infatti la sequenza di Fibonacci si sposava alla perfezione e addirittura arricchiva la sua teoria sulle onde.

La sequenza di Fibonacci, tra l’altro, ha trovato applicazione in moltissimi ambiti della vita quotidiana…motivo per il quale il suo numero fu definito AUREO.

Esso spiega diversi comportamenti naturali e animali come ad esempio la forma a spirale delle conchiglie oppure la “formazione” (in termini di disposizione) dei flussi migratori degli uccelli.

Insomma Fibonacci è dappertutto peggio del prezzemolo…

Dunque qual è il nesso tra questi due numeri e il trading?

Molto semplice: lo small “phi” rappresenta un livello statisticamente di valore per andare a scovare i RITRACCIAMENTI del mercato. Mentre il big “phi” è molto importante per prevedere probabilisticamente le ESTENSIONI dei prezzi degli asset.

Ma cosa sono ritracciamenti ed estensioni e perché sono importanti nel trading?

Andiamo subito a smascherarli…

>>> I ritracciamenti di Fibonacci

Partiamo dal principio…che cosa sono i ritracciamenti?

Molto semplicemente rappresentano allegoricamente un RESPIRO che si prende il mercato prima di continuare nella sua originale direzione.

Pensa al mercato come a un maratoneta…prima o poi dovrà prendersi delle pause per riprendere fiato prima di continuare la sua corsa!

Per capirli in maniera ancor più approfondita ti consiglio di dare uno sguardo a questo articolo che è una vera e propria lezione sui ritracciamenti…poi torna qui perché facciamo qualche passo in più implementandoci Fibonacci.

Guardiamo un attimo questa immagine per afferrare i concetti sia di impulso che di ritracciamento:

Si evince chiaramente che impulsi e ritracciamenti differiscono in termini di direzionalità in base al trend in cui ci troviamo.

Ora…devi sapere, come abbiamo detto fin dall’inizio di questo articolo, che grazie a Fibonacci noi possiamo valutare probabilisticamente la fine di un ritracciamento per andare a prenderci il successivo impulso e prima di capire operativamente come funziona, vorrei elencare i livelli percentuali di ritracciamento più importanti (che sono quelli che dobbiamo settare sul nostro Fibonacci)…

Oltre al 61.8% ci sono altri livelli molto significativi nell’ambito trading che si estrapolano sempre e comunque dalla sequenza originaria di Fibonacci (questa volta però non andiamo a fare tutti i procedimenti matematici, ma li presentiamo e basta) e che sono: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6% e 100%.

100% e 0% rappresentano RISPETTIVAMENTE origine e “tramonto” (quindi conclusione) di un impulso.

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 88.6% rappresentano invece dei livelli classici che usano un po’ tutti.

Infine il 70.7% e il 78.6% sono delle mie aggiunte personali per dare ancor più valore a questo articolo, infatti lo 0.707 rappresenta un livello esistenziale per il trading istituzionale, mentre lo 0.786 rappresenta un livello VITALE per le valutazioni di price action pura. Tendenzialmente sono dei livelli che funzionano meglio rispetto al classico 0.618 e questo perché NON SONO SCONTATI (tra poco ne parliamo meglio)!

A cosa ci servono questi livelli?

La risposta è sempre la stessa e cioè per valutare il potenziale “tramonto” dei ritracciamenti, ma adesso finalmente è arrivato il momento di capire operativamente come sfruttarli…

Devi sostanzialmente dividere i livelli in 2 range:

  1. RANGE DI SUPERFICIE: dal 38.2% al 50%.
  2. RANGE DELL’ABISSO: dal 61.8% all’88.6%.

I nomi me li sono appena inventati di sana pianta quindi non farci molto caso…i valori invece sono corretti e precisi quindi memorizzali…

Attenzione a questo fatto: quando un impulso è molto forte, statisticamente il mercato ritraccia fino al range di superficie prima di ripartire; mentre quando l’impulso è un po’ più ordinario (ma pur sempre forte) il mercato tende a ritracciare fino alla GOLDEN ZONE, ovvero tra il 61.8 e l’88.6%.

Come si fa a valutare l’intensità di un impulso? Insomma come facciamo a stabilire se dobbiamo attenzionare il range di superficie oppure il range dell’abisso?

Innanzitutto non esistono regole empiriche nel trading…sono tutte questioni probabilistiche che vanno testate sulla propria pelle prima di essere prese per buone…

In secondo luogo la questione è molto semplice: un impulso ordinario è un impulso forte che ti capiterà di trovare nel 90% delle situazioni, mentre un impulso MOLTO potente è abbastanza raro perché richiede livelli di volatilità particolari.

In ogni caso, per valutare l’intensità di un impulso, ti consiglio 2 metodologie pratiche particolarmente efficaci:

  1. Guardare il numero di candele che lo compongono ALMENO DA H4.
  2. Prendere lo strumento “angolo trend” di TradingView e valutare l’angolazione dell’impulso.

Se è un impulso H4 di una, due, massimo tre candele belle lunghe e pimpanti dove si è fatto almeno un centinaio di pips, allora è un impulso di quelli straordinari, quindi probabilmente ritraccerà tra il 38.2 e il 50 prima di ripartire long o short in base alla direzione del trend. Tutte le altre situazioni sono tendenzialmente impulsi forti, ma ordinari.

Mentre per quanto riguarda l’angolazione, spesso l’impulso forte forte ha un angolo superiore agli 80°, mentre quello forte ma ordinario sta tra i 65 e i 79 gradi.

Però ricorda sempre che queste sono REGOLE PROBABILISTICHE, perciò non funzionano nel 100% dei casi…ti capiteranno impulsi molto molto potenti che ti arriveranno a ritracciare fino all’88.6 oppure impulsi deboli che ti ritracciano fino al 23.6 e poi partono senza guardare in faccia nessuno…

Come si risolvono operativamente queste situazioni probabilistiche?

Beh si splitta il rischio in un paio di operazioni e si fa una prima entrata AGGRESSIVA in range di superficie e se poi lo buca, si rifà la seconda entrata CONSERVATIVA in basso nel range dell’abisso (se vuoi capire la gestione del rischio a livelli stellari, allora ti consiglio di leggere questo altro mio articolo).

Ma queste sono le nozioni che apprendono tutti…quindi sono scontate…PREVEDIBILI…e quindi sono poco profittevoli…

Ti parlo ora della mia esperienza consigliandoti allo stesso tempo di backtestare quanto ti condivido al fine di trovare un giorno la TUA visione definitiva del Fibonacci come proficua confluenza operativa alla TUA strategia.

Personalmente attenziono il 50% quando un impulso spinge di brutto, mentre guardo solo il range dei campioni nell’altro 90% delle situazioni ovvero quando l’impulso è forte ma non fortissimo.

Il RANGE DEI CAMPIONI è il seguente: tra il 70.7% e il 78.6% per i ritracciamenti nell’abisso…backtestalo e poi mi ringrazierai!

>>> Le estensioni di Fibonacci

Se i ritracciamenti sono un respiro del mercato, le estensioni sono la ripresa della corsa dopo aver preso fiato. In breve, sono il successivo impulso…

Guarda questa immagine per capire al volo:

 

Non li chiamiamo però semplicemente “successivi impulsi” perché possiamo valutarne statisticamente la lunghezza grazie ai livelli di estensione di Fibonacci.

Vediamo subito quali sono questi livelli: 127.2%, 141.4%, 161.8%, 223.6%, 261.8% e 423.6%.

I classici che ti danno tutti sono il 161.8, il 261.8 e il 423.6 (quest’ultimo sinceramente dimenticatelo perché lo va a prendere solo in concomitanza di eventi pesantemente volatili…insomma è molto molto raro).

Gli altri sono mie aggiunte che rappresentano dei livelli maggiormente significativi per il prezzo…in ogni caso quelli che ti consiglio di memorizzare sono tutt’altri…ovvero i seguenti:

Innanzitutto le estensioni si segnano col “-” davanti sullo strumento di TradingView (tra poco ti passo lo screen con i settaggi…stai sereno…). In secondo luogo ti sto consegnando due POTENTISSIMI range dove potenzialmente andare a prendere profitto.

Sono range che usano i trader avanzatissimi di price action!

Il primo range sta tra il -23% e il -27% e viene tendenzialmente raggiunto dall’estensione di prezzo quando il ritracciamento che lo precede arriva nel range dell’abisso, mentre il secondo sta tra il -61% e il -68% e viene raggiunto quando il prezzo ritraccia superficialmente.

Anche qui, tieni bene a mente, che parliamo di eventi probabilistici e non di realtà assolute.

Personalmente in realtà queste zone le tratto come pure zone dove prendere profitto, totale o parziale che sia.

Sono zone estremamente decisive per l’estensione del prezzo. Se il prezzo arriva a ritmo bello sostenuto sulla prima, allora arriverà con molte probabilità anche alla seconda, a prescindere dal fatto che il precedente ritracciamento sia arrivato sul range dell’abisso o su quello di superficie. Se invece il prezzo arriva abbastanza lento sul -23%, allora probabilmente è molto stanco e potrebbe non arrivare fino al -61%.

Arrivati a questo punto direi che abbiamo scoperto tutte le carte…persino quelle che si dovrebbero pagare fior di quattrini…ma non è finita!

Vorresti avere i settaggi per configurarti il Fibonacci su TradingView come nelle immagini che ti ho mostrato?

Eccoli qui:

Ricordati di salvare il modello e di dargli un nome così avrai le impostazioni per sempre memorizzate.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento completo di TradingView e degli altri settaggi che riguardano il Fibonacci, ho scritto quest’altra guida estremamente minuziosa…dalle un occhio e non te ne pentirai!

Passiamo a fare degli esempi a mercato REALE per chiudere in bellezza questo articolo fenomenale…

>>> Come si usa Fibonacci nel Trading?

Ci tengo a condividerti una strategia operativa parecchio completa per tradare con Fibonacci, ma ricorda sempre che si tratta di una semplice confluenza addizionale e dunque sarebbe cosa buona e giusta implementarla ad un’altra serie di confluenze logiche e statisticamente favorevoli…

Magari ti sta risultando faticoso inquadrare il concetto di strategia, di confluenze e di serie di confluenze…ma non preoccuparti…sono questioni che vanno sviluppate con un’adeguata formazione e a questo proposito ti posso consigliare e condividere lo stesso percorso di formativo che ha reso me profittevole. Parliamo di una tra le migliori accademie di educazione finanziaria AL MONDO. Tutto comprovato ovviamente, non sono mie semplici parole al vento.

A fine articolo ci ritorniamo.

Detto questo, ora ti mostro l’intera strategia con un’immagine e poi la commentiamo per definire definitivamente i concetti anche e soprattutto a livello pratico (che nel trading è la cosa più importante in assoluto)…

Come prima cosa bisogna identificare un impulso. Io ho preso questo impulso da timeframe H4 che, come puoi notare, si sviluppa precisamente da punto blu a punto blu.

Una volta identificato l’impulso, bisogna tracciarci sopra il nostro Fibonacci (settato come visto nel paragrafo precedente) al fine di poterlo valutare probabilisticamente.

Ricorda che devi partire dal basso in caso di impulso rialzista e ricorda anche che il 100% deve stare sull’origine dell’impulso. Mentre devi partire a tracciarlo dall’alto in caso di impulso ribassista, sempre con 100% su origine e 0% su terminazione.

Altra cosa importante: il Fibonacci si traccia DA OMBRA A OMBRA, quindi dall’ombra della candela di origine dell’impulso all’ombra della candela che lo chiude. Non dai corpi, ma dalle ombre. Esattamente come ho fatto nell’immagine!

Dopo aver tracciato il Fibonacci, possiamo finalmente cominciare a farci la nostra idea probabilistica di dove più o meno potrebbe andare ad arrestarsi il ritracciamento.

Siccome in questo caso abbiamo un impulso molto potente H4 di 3 candele belle lunghe e pimpanti che fanno un centinaio di pips, non possiamo lasciar perdere il range di superficie, quindi dovremmo splittare la nostra operazione in 2 posizioni dove smezziamo il rischio.

Quindi se volevamo rischiare l’1%, dovremo rischiare 0.5% sulla prima (aggressiva) e 0.5% sulla seconda (conservativa). In questo modo, se prendiamo stop sulla prima abbiamo sempre la seconda, e se dovessimo aver sbagliato proprio analisi e prendere stop anche sulla seconda almeno non abbiamo raddoppiato la perdita in quanto il rischio è rimasto tale.

Infine manca l’identificazione del target…molto semplicemente attenzioneremo le due zone che ti ho dato nel paragrafo precedente…tra il -23 e il -27 e tra il -61 e il -68.

La seconda zona rimane sempre il nostro target finale, mentre la prima rappresenta una zona importante dove andare a prendere un parziale della nostra operazione in modo tale che se il mercato ci tornasse indietro, non torniamo a casa a mani vuote.

E con ciò considererei conclusa un’ottima guida al Fibonacci Trading sia per novizi che per chi ha già un pochetto le mani in pasta!

Arrivati a questo punto penso la tua voglia di sapere nei riguardi del mondo del trading sia alle stelle, dunque ti chiedo: perché non imparare dai traders migliori al mondo ad un prezzo mensile ridicolo?

Se fosse di tuo interesse approfondire, allora compila onestamente questo questionario e poi ci organizzeremo per una call completamente gratuita e senza impegno dove ti spiegherò bene come funziona e come è strutturata l’accademia per poter successivamente valutare. A presto!

p.s. se questo articolo ti è piaciuto per essere andato nettamente oltre la solita banale soglia di informazioni gratuite che si trovano in giro per il web, allora se ti va puoi farmelo sapere con un commento di apprezzamento qui sotto.

 

Stai in campana!

Marco, fondatore di Imperium Double Profit.


Marco Belcastro

Trader con un hedge fund a 6 zeri in gestione. Fondatore di Imperium Double Profit. Capitano di uno squadrone di traders fortissimi.

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