Trading e Gambling (o gioco d’azzardo): la VERA ragione per la quale sono così distanti e diversi

Pubblicato da Marco Belcastro il

La differenza tra trading e gambling non è interpretativa, bensì tecnica.

Che cosa intendo?

Beh molto semplice: ho letto e visto in giro che spiegano la differenza tra trading e gambling come il modo di approcciare il trading, il che è vero ma non c’entra.

Insomma è fuori contesto.

La differenza tra trading e gambling non risiede nel modo in cui interpreti il trading…se lo fai seriamente sei un trader, altrimenti sei uno scommettitore…o meglio: è verissimo, ma non è questa la reale differenza tra trading e gambling…

Magari fosse così facile!

Il punto è che nemmeno il tuo guru ha capito la vera differenza tra trading e gambling…

Ma non temere, sono qui oggi per illuminarti sulla via di Damasco!

Infatti questo articolo fa per te sia che tu stia curiosando online per capire la differenza tra trading e gambling, sia che tu voglia estrarre un “diamante grezzo” (in termini chiaramente di concetto-bomba) per poi fare il figo coi tuoi amici traders, sia che tu stia cercando un discorso che fila per tappare la bocca a tutti quelli che ti dicono che “dopotutto il trading non è diverso dalle scommesse…in entrambi i casi si va a perdere soldi dietro alla malattia dell’azzardo”.

Avevo scritto un articolo molto simpatico e riflessivo dove dimostravo che il trading dopotutto è un lavoro più sicuro del posto fisso (puoi recuperarlo da qui) e, senza spoilerarti troppo (nel caso volessi gustarti anche quest’altra lettura), là giungevo ad una conclusione interessante che però, per quanto riguarda il contesto di questo articolo, è più comune al gambling…

Diciamo che mi è venuto in mente di menzionartelo perché l’argomento-clou di quell’articolo sarà argomento molto ambiguo e da strapazzare nell’attuale…

So che queste ultime sono affermazioni un po’ troppo criptiche e apparentemente senza alcun senso, ma non temere…nello svolgersi di questo articolo capirai sempre meglio.

Dunque, è ora di comprendere la VERA ragione per la quale trading e gambling sono così distanti e diversi…

>>> Parte 1: analizziamo il Gambling

Partiamo un attimo dal principio…

Che cos’è il gambling?

Gambling tradotto dall’inglese vuol dire azzardo. Quindi con questo termine si fa tendenzialmente riferimento ai giochi d’azzardo…poker, black jack , ecc…sostanzialmente un po’ tutti (o quasi) i giochi di carte.

A proposito di questo, i giochi di carte sono di fatto probabilistici perché con l’aggiunta di un pizzico di statistica avanzata si avrebbe maggior controllo sulle proprie giocate e, perché no, maggior probabilità di vincere.

Ma non parliamo solo delle carte…

In generale in realtà parliamo del mondo delle scommesse.

Per esempio, anche le scommesse sportive possono diventare più interessanti se ci si aggiunge un po’ di statistica.

Statistica e probabilità di fatto trasformano questo mondo dell’azzardo in un qualcosa di leggermente più controllabile e meno rischioso…

Senza di loro chiaramente sarebbe come giocare a mosca cieca in autostrada, ma con loro le cose cambiano leggermente (in ogni caso l’applicazione di essa nel mondo dell’azzardo non è per nulla uno schiocco di dita…).

NB: leggermente…

Esatto: leggermente. Perché c’è comunque un grosso problema degli eventi probabilistici che rende tutto molto poco replicabile e che ancora non è il momento di svelare, ma lo faremo presto quindi continua a seguire il ragionamento…

>>> Parte 2: analizziamo il Trading

Il trading è un business basato sul VANTAGGIO STATISTICO.

Anche il trading perciò, come le scommesse, arricchito di un po’ di sana statistica diventa leggermente meno rischioso.

Le probabilità qui sono anche molto più vantaggiose rispetto al gambling perché alla fin della fiera si tratta di andare su o giù…quindi, a livello base, parliamo di una probabilità di finire in profitto del 50%.

E una probabilità così alta nelle scommesse tendenzialmente non esiste…ma anche se esistesse non sarebbe ugualmente la stessa cosa perché con l’analisi tecnica e il journaling questo 50% può essere incrementato o decrementato…per ogni singola operazione, quindi per ogni evento probabilistico.

Invece con le carte, per esempio, la statistica può certamente crescere, ma solo mano a mano che il mazzo di carte va ad esaurirsi perché più carte sono uscite e più è probabile capire quali mancano per comportarsi di conseguenza…ma tutto ciò esige una concatenazione di eventi, non un evento singolo come nel trading.

Forse ti sei accorto che ho affermato che l’analisi tecnica e il journaling possono incrementare o anche decrementare la statistica di chiusura in positivo di un trade…beh non scherzavo!

Conosco traders fortissimi che hanno un win rate inferiore al 50% e questo dipende dal fatto, per farla breve, che prendono meno trades e più stop…ma quando li prendono sono degli shuttle sparatissimi e stra colmi di pips.

Quindi dipende dal rischio rendimento. Tendenzialmente un trader che preferisce un rischio rendimento medio dei propri trades FOLLE (tipo 1:10), deve sacrificare n’attimo il proprio win rate…

Ma questo non significa che allora sia per forza meno forte di un altro trader che invece preferisce un risk reward medio molto più basso (tipo 1:3) con il quale riesce ad avere un win rate medio del 70-80%.

Esempio per capire al volo: 80% di win rate con rischio rendimento medio 1:3, vuol dire fare (rischiando l’1% a operazione) circa il 22% ogni 10 trades (8×3-2); mentre 40% di win rate con un rischio rendimento medio 1:10, vuol dire fare circa il 34% ogni 10 trades (4×10-6).

Ovviamente poi nella realtà non è così facile eccetera, però l’esempio pulito di sicuro ti aiuta a capire più in fretta il paragone…ma soprattutto a capire che la bravura di un trader non si misura come fanno tutti semplicemente dal suo win rate, bensì da un mix di fattori estremamente più pragmatici e importanti (tra i quali anche il win rate…).

Ora…

Torniamo un attimo indietro.

Abbiamo detto che il trading è un business basato sul vantaggio statistico, ma cosa c’entra la statistica col trading?

Beh, la statistica è quell’elemento che non solo differenzia un trader profittevole da un altro non profittevole, ma è soprattutto quel fattore che rende questo business sostenibile. E le due questioni sono legate…

Ti spiego meglio.

Ci sono 4 macro-aree in cui un trader deve puntare ad eccellere se vuole un giorno arrivare a vivere di trading e sono: strategia, gestione del rischio, gestione delle operazioni e gestione emotiva…

Come si fa ad eccellere in esse?

Bisogna aggiungerci la statistica.

Tipo: ipotizziamo che io abbia fatto 43 trades negli ultimi 2 mesi e mezzo, li ho tutti contabilizzati sul mio trading journal e oggi è il giorno di fare upgrade ovvero di far progredire n’attimo la mia operatività…come faccio?

Ragiono sulla base dei dati estrapolati dalle operazioni fatte e contabilizzate negli ultimi due mesi e mezzo…

Ho sempre rischiato l’1% ad operazione…ma cosa sarebbe accaduto alla mia equity se invece avessi rischiato il 2?

Prendo i 43 trades fatti e vado a vedere non se sarebbe andata meglio perché ovviamente la percentuale totalizzata raddoppia senza andare a guardare niente…piuttosto bisogna capire se nei periodi di drawdown avrei sopportato le perdite considerandole doppie…

Per esempio: ho avuto 4 periodi di drawdown dei quali 2 abbastanza pesanti ovvero di 6 perdite di fila…sopportare il -6% è una cosa, ma dover sopportare il 12..?

La risposta non è univoca, DIPENDE.

A me personalmente la cosa fa un po’ paura e dunque non opterei per il raddoppio, ma magari a un’altra persona più propensa al rischio andrebbe benissimo.

Perfetto.

Il punto comunque non è a chi va bene e a chi no, ma semplicemente che questo è l’aspetto statistico della propria gestione del rischio.

Capisci che senza statistiche non esisterebbe miglioramento?

Non ancora?

Ok, allora facciamo l’esempio anche con la gestione delle operazioni…

Anzi no perché scapperebbe troppo valore nel parlarne che sarebbe un po’ blasfemo e poco intelligente espletare gratuitamente…

Discutiamo piuttosto della prima macro-area: la strategia.

E’ comportamento comune quello di cambiare strategia come la biancheria intima, ma cosa accadrebbe se si prendesse una strategia e la si migliorerebbe nel tempo grazie allo storico dei propri trades?

Beh il trading diventerebbe un business grazie al quale si vive per cominciare…ma al di là di questo…se io parto con una serie di concetti, che appunto vanno a costituire nel loro insieme la mia strategia, e poi col tempo capisco che un tassello è meno vincente di un altro…molto semplicemente lo sostituisco o lo aggiungo o ci costruisco una strategia a parte.

Come faccio a capire per esempio se è meglio che io mi basi sulla price action oppure sulle onde di Elliott per valutare probabilisticamente la direzione del mercato e poter dunque entrare a favore di trend e non contro (dove è tendenzialmente più facile andare a stop)?

Semplicissimo: prendo quei famosi 43 trades fatti e contabilizzati e vado a vedere quanti sarebbero andati meglio con la price action piuttosto che con le onde…e quando ho la mia risposta decido chi finisce in prima squadra e chi in panchina.

Ovviamente tutto questo funziona solo se faccio delle statistiche COSTANTI NEL TEMPO sui trades che opero e non opero. Quindi la statistica nel trading è fondamentale.

Forse ti stai ancora chiedendo cosa c’entra la statistica anche con la gestione emotiva e te lo spiego subito…

Insomma l’emotività è una cosa astratta, mentre la statistica estremamente concreta…come fanno a completarsi a vicenda quand’invece, a rigor di logica, non dovrebbero avere nulla a che fare tra di loro?

Facciamo subito un breve esempio: se noto che su 43 trades la maggior degli stop che ho preso, li ho presi per FOMO (problema di gestione emotiva)…allora lavorerò ad un modo per evitare di entrare a mercato di fretta…magari aspettando una conferma in più che potrebbe essere un candlestick pattern.

Praticamente da qui in avanti magari mi perdo anche 1-2 trades fighi in più da almeno 1:3 di rischio rendimento (nel senso che faccio l’analisi, non trado e poi il prezzo fa esattamente come avevo previsto perdendomi dunque del profitto addizionale alla mia equity), ma almeno prendo meno stop, quindi perdo di meno, quindi faccio maggior percentuale anche senza quei 2 take profit in più.

Sembra matematicamente sbagliato, ma lo sembra e basta…te lo assicuro…ragionando sul lungo periodo c’è solo da guadagnarci.

Morale della favola, lo ripeto: la statistica nel trading è fondamentale…per progredire, per avere sostenibilità e per fare sempre più soldi.

Ma aspetta un momento…

C’è qualquadra che non cosa!

Pare che abbiamo appena rivelato la vera differenza tra trading e gambling…

Insomma, alla fin della fiera, sta nell’approccio.

Un approccio statistico del trading ti renderebbe profittevole, mentre un approccio non statistico ti trasformerebbe in uno scommettitore…

Questo è quello a cui si fermano gli altri…io invece posso consegnarti quel diamante grezzo in più che stavi cercando.

Perché in realtà, parliamoci chiaro, cosa cambia tra trading e gambling se li approcciamo entrambi in maniera statistica?

Poco e nulla…

Insomma, abbiamo detto che il trading diventa più proficuo approcciandolo con le statistiche…ma la verità è che anche le scommesse (quindi il gambling) diventano più proficue se approcciate dal punto di vista statistico e non semplicemente lanciandosi all’indovina indovinello!

E’ chiaro questo passaggio?

La statistica e la probabilità, laddove si possono applicare, rendono qualsiasi cosa più “azzeccabile”. Non solo il trading…quindi, per cominciare, anche il gambling.

E dunque sembrerebbe che in verità ancora non abbiamo visto nulla che determini una NETTA differenza tra le due cose!

Abbiamo visto alcuni esempi molto utili per trattare il trading dal punto di vista statistico che puoi applicare fin da subito nella tua quotidianità se sei un trader, quindi non abbiamo semplicemente discusso la questione in maniera generale come fanno tutti, bensì in maniera molto pragmatica e specifica…ma oltre a questo non possiamo dire di aver contrapposto in maniera profonda trading e gambling…

Sei d’accordo?

Il vero diamante grezzo non l’abbiamo ancora estratto…

>>> Il diamante grezzo che stai cercando: la vera profonda differenza tra Trading e Gambling

Se lanci una moneta e per 2000 volte di fila esce testa, quali sono le probabilità che alla 2001^esima volta esca ancora testa?

Ti è mai stato fatto questo giochino da qualche professore al liceo oppure da qualche amico nerd oppure direttamente alle prove invalsi di matematica?

E’ una magnifica trappola statistica, forse la madre di tutte le trappole statistiche che possano mai essere state inventate!

Perché ti manda un attimo in corto circuito…

“Mannaggia se è uscita per 2000 volte di fila, allora ci sarà una qualche formula che leghi questa frequenza con il risultato successivo…”

Invece no, non c’è! Per questo è un magnifico trabocchetto.

A dirla tutta, c’è una legge nel calcolo delle probabilità che stabilisce esattamente il contrario e cioè che ogni evento è completamente slegato e INDIPENDENTE da qualsiasi evento precedente e/o successivo!

Il che significa che non ce ne frega assolutamente nulla se esce testa anche per 10’000 volte di fila…la successiva non sarà statisticamente influenzata dai casi precedenti…

Per capirci: non è che più esce testa e più incrementano o decrementano le probabilità che esca di nuovo nell’evento successivo, le probabilità RIMANGONO INVARIATE!

Quindi si parla sempre del 50% di probabilità. Anche se è uscita testa per 2000 volte di fila…

E cosa c’entra tutto ciò con trading e gambling?

Te lo dico subito: con il gambling questa regola vale ed è imprescindibile, ma con il trading NO!

Prendiamo per esempio il poker…

Se io negli ultimi mesi ho giocato 43 volte a poker, non me ne faccio assolutamente nulla perché quelle 43 giocate non possono in alcun modo influenzare la mia probabilità di vincita delle successive. Sono giocate fine a se stesse.

Il fatto che io abbia magari vinto più volte con una doppia coppia non implica che nel futuro avrò sempre più probabilità di vincere con la doppia coppia perché ogni singola giocata non è in alcun modo concatenata alla successiva.

Nel trading invece questa cosa funziona ed è utilissima!

Se io sviluppo un set up di entrata basandomi su una serie di backtest profittevoli, allora tradare quel setup nel futuro incrementerà le mie probabilità di fare profitti nel tempo.

E questo dipende da una questione che è caratteristica propria esclusivamente del mondo del trading e cioè LA MEMORIA DI MERCATO!

Il mercato ha memoria diamine…

Quel che succede nel passato non può predire in maniera incorreggibile quel che può accadere nel futuro, ma è imprescindibile che incrementi le mie probabilità di capirlo!

Non esiste il 100% di win rate nel mondo del trading, ma ci si può avvicinare studiando l’andamento passato dei prezzi per capire come probabilisticamente possono comportarsi nel futuro.

Perché IL MERCATO HA MEMORIA.

Sai come mi sono preparato per tradare le scorse elezioni americane?

Studiando le 3 precedenti.

Chiaramente il mercato non si è comportato allo stesso identico modo, ma studiare le situazioni simili passate mi ha aiutato a capire in maniera probabilistica un sacco di piccole sfaccettature che mi hanno permesso di fare circa il 700% di un conto di 300€ trasformandolo in circa 2’500€.

Ovviamente stavo applicando un metodo particolare molto rischioso che non si applica sul proprio capitale completo bensì su una piccola porzione di esso…e non è nemmeno una strategia da tutti i giorni…insomma stavo facendo una roba apposta per l’occasione.

E già che ci sono te lo mostro che ho trovato per caso lo screen nel telefono…

Qui vedi 2’700 ma è il fluttuante…poi ho chiuso tutto a 2’500, quindi circa +2’400€ in una notte partendo da solamente 300.

Non mi interessa fare il figo col risultato, ma piuttosto dimostrarti come l’aver studiato allo sfinimento per giorni le situazioni passate abbia dato dei succosi frutti…

Perché il trading è così: il passato può darti una grossa mano a capire probabilisticamente il futuro e si tratta di quell’elemento effettivamente di netto distacco del mondo delle scommesse.

Quindi ecco sbandierato il bandolo della matassa, nonché la vera, profonda e reale differenza tra trading e gambling!

Spero tutto ciò ti abbia entusiasmato…

Magari al punto tale da voler cominciare a far trading (se ancora non ti sei nemmeno bagnato i piedini in questo mondo) oppure a metterti a farlo più seriamente di quanto tu non l’abbia già finora fatto perché, credimi, il trading non ha nulla a che fare con le scommesse se fatto come si deve!

E lo dico perché so che molti aspiranti traders non riescono a diventare profittevoli semplicemente perché pensano di trattarlo come un business, ma se poi vai ad indagare si stanno inconsciamente comportando da scommettitori.

A questo proposito, se la cosa è di tuo interesse, voglio proporti di entrare a far parte del mio squadrone…

Fai così: compila onestamente questo questionario così poi potremo discutere meglio della tua candidatura direttamente al telefono. Ti anticipo che con me si fa un percorso one-to-one (metodo di apprendimento migliore in assoluto) con in più, come ciliegina sulla torta, l’accesso al gruppo privato e segreto dove gestisco tutto il mio squadrone (di cui potresti entrare a far parte…nel senso che non accettiamo tutti…).

E non dimenticarti di seguire la PAGINA INSTAGRAM per rimanere sintonizzato su quello che combiniamo ogni giorno sui mercati (tra l’altro noi siamo molto trasparenti e non abbiamo problemi a mostrarti anche gli stop loss…perché sì, nel trading si perde anche denaro…).

 

Stai in campana!

Marco, fondatore di Imperium Double Profit.


Marco Belcastro

Trader con un hedge fund a 6 zeri in gestione. Fondatore di Imperium Double Profit. Capitano di uno squadrone di traders fortissimi.

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